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上海股票市场波动的周内效应 The Day of the Week Effect of Shanghai Stock Market F
标题：上海股票市场波动的周内效应 The Day of the Week Effect of Shanghai Stock Market F
作者：史代敏
关键词：股票市场,价格波动,周内效应,史代敏,
摘要：周内效应研究是分析股票市场有效性的一个重要方面.本文基于股票市场的波动存在ARCH效应的事实,对上海股票市场是否存在周内效应进行检测,研究表明,上海股市存在"星期五效应",星期五具有明显正的超额收益率.对于这种有别于其他股票市场的周内效应,笔者从市场结构和交易机制等方面给予了解释. ...
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