论文Tags
返回首页 | 本tag列表页

股票收益波动与Beta系数的时变性 The Volatility in Stock Return and the Time-Varyi
标题：股票收益波动与Beta系数的时变性 The Volatility in Stock Return and the Time-Varyi
作者：赵桂芹
关键词：GJR-GARCH模型,Beta系数,S-S模型,赵桂芹,
摘要：本文利用扩展的S-S模型,对上海股市2000年间的日收益数据进行实证分析,以进一步探讨小公司股票、大公司股票收益波动和市场波动之间的关系.研究结果发现,在市场波动加剧时大公司股票与小公司股票的反应是不同的,小公司的系统风险更易于增大.因此在进行事件研究时,必须考虑到Beta系数的时变性. ...
相关的结果/
·对我国国有企业实施经营者股票期权的探讨
·企业股票融资偏好的非经济性 The non-economy preference in enterprises'
·资本资产定价模型与上海股票市场的实证分析 EMPIRICAL RESEARCH ON THE REL
·股票期权方案设计的若干问题浅论
·非对称信息证券市场中公司的最优股票增发策略 Optimal SEO Strategy in a M
·关于我国实行经理股票期权的归属问题
·ESO核心问题的金融工程解决 Financial Engineering Resolution on the Prob
·对股票期权制的认识 On the System of Stock Option
·我国实施股票融券交易可行性分析
·论股票期权制度
您可以浏览更多：考试试题 论文资料 管理文丛 电脑技术 求职简历 大学网址 在线翻译 英语语法手册 就学社区
声明：本网站不享有股票收益波动与Beta系数的时变性 The Volatility in Stock Return and the Time-Varyi的版权