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股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 Option pricing model when stock pricing pr
标题：股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 Option pricing model when stock pricing pr
作者：宁丽娟,刘新平
关键词：更新过程,扩散过程,Gamma分布,Possion过程,期权定价,�
摘要：研究了股票价格的行为模型问题.假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立了股票价格服从跳-扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了基于股票的欧式期权定价公式. ...
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