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沪市股票价格影响因素的实证分析
标题：沪市股票价格影响因素的实证分析
作者：李海涛,王元月
关键词：上海证券市场,套利定价模型(APT),实证分析,李海涛,王�
摘要：以在上海证券交易所挂牌交易的100支股票为样本,使用因子分析和横截面回归分析方法对2001～2005年期间股票的日收益率时间序列数据进行了实证分析.经分析,APT模型在上海证券市场上是成立的,但有其特殊性:虽然市场因子是影响股票收益率波动的最重要的因素,但这种波动并不能显著影响股票的期望收益率;存在其他的风险因子,其对股票收益率的波动影响较小,却在较大程度上决定了股票的期望收益率.股票样本容量越大,进行主成分因子分析所得到的显著性因子的个数就越多,二者呈线性关系. ...
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