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基于极差VaR的股票组合质押率评估方法 VaR Based Evaluation Method for Impawn Rate
标题：基于极差VaR的股票组合质押率评估方法 VaR Based Evaluation Method for Impawn Rate
作者：范英,魏一鸣
关键词：质押率,风险管理,VaR方法,范英,魏一鸣,
摘要：将VaR方法应用于股票质押率的估计中,讨论股票组合的质押率与风险的关系.并将这种方法用于计算我国上海股票市场的股票组合7天贷款的质押率.实证研究表明,这种基于VaR的股票质押率评估方法具有动态评估、较高的质押率和较低风险的优点. ...
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