论文Tags
返回首页 | 本tag列表页

日交易量与股票日收益GARCH效应 Daily Trading Volume and GARCH Effects in Daily St
标题：日交易量与股票日收益GARCH效应 Daily Trading Volume and GARCH Effects in Daily St
作者：魏正红,张术林,WEI Zheng-hong,Z
关键词：股票,股票日收益,日交易量,GARCH效应,波动集群性,信息
摘要：本文利用中国股票市场的48只具有代表性的股票,对股票日收益的GARCH效应进行了实证研究.结果表明,对于交易活跃的市场,股票日交易量可以很好的解释股票日收益的GARCH效应,当在GARCH模型中引入日交易量作为解释变量,我们发现GARCH效应显著降低,但依然显著存在. ...
相关的结果/
·股票期权会计处理浅见
·我国股票市场发展促进经济增长的实证分析
·对宏观基本分析与股票价格决定的研究 Research on Macroscopic Basic Analy
·对当前股票市场高市盈率的辩证思考 Dialectical Thoughts on Profits in St
·股票期权的财务理论分析 Financial Theoretical Analysis on Stock Option
·股票市场行为技术经济分析 Techno-economic Analysis on Stock Market Beha
·关于股票期权激励经济实质问题的探讨
·我国实行股票期权的实践及改善对策
·解析我国股票市场代理假说效应 The Analysis of Proxy Hypothesis in Chine
·对国有上市公司实行股票期权计划的探讨
您可以浏览更多：考试试题 论文资料 管理文丛 电脑技术 求职简历 大学网址 在线翻译 英语语法手册 就学社区
声明：本网站不享有日交易量与股票日收益GARCH效应 Daily Trading Volume and GARCH Effects in Daily St的版权