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股票价格对信息的非对称调整实证研究 An Empirical Study on Asymmetric Information
标题：股票价格对信息的非对称调整实证研究 An Empirical Study on Asymmetric Information
作者：罗博,孙林岩,LUO Bo,SUN Lin-yan
关键词：信息,非对称调整,asAR-EGARCH,罗博,孙林岩,LUO Bo,SUN
摘要：运用非对称自回归对数广义异方差模型(asAR-EGARCH),通过对上海股票市场和深圳股票市场1997年9月1日到2003年8月29日的日收盘指数进行实证研究,验证了上海、深圳股票市场对信息的是否存在非对称反应,实证结果显示:上海股票市场和深圳股票市场都存在杠杆效用;从条件均值和条件方差两方面来看,上海股票市场和深圳股票市场对信息调整都是非对称性的.实证结果支持股票市场对信息存在非对称调整的理论假设. ...
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