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减小指数投资组合跟踪误差的研究 Study of Index Investment Portfolio Tracing Error
标题：减小指数投资组合跟踪误差的研究 Study of Index Investment Portfolio Tracing Error
作者：刘建,陈立新
关键词：股票指数,复制性投资组合,刘建,陈立新,
摘要：在有效股票市场中,投资者一般按照股票指数来构造投资组合,目的是为了获得与股票指数相同的业绩.但是,由于按照股票指数复制投资组合时存在佣金,市场冲击成本及持有股票保管费等成本,复制性投资组合的业绩一般要比股票指数业绩差.本文就此问题,采用三种方法,来减少投资组合跟踪误差. ...
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