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基金的投资绩效归因分析及实证研究 Attribution Analysis of Fund Performance and It
标题：基金的投资绩效归因分析及实证研究 Attribution Analysis of Fund Performance and It
作者：徐颖,刘海龙,XU Ying,LIU Hai-lo
关键词：投资绩效,归因分析,Brinson模型,实证分析,徐颖,刘海龙
摘要：通过证券投资基金的业绩归因发现基金业绩不佳的来源是改善基金投资业绩最有效的方法之一.本文主要利用国际上基金业绩归因中普遍采用的Brinson模型,首先对中国证券投资基金的业绩进行归因设计,并以德盛稳健基金2005年第一季度的数据为基础进行了实证研究.实证结果表明:在2005年第一季度,德盛稳健基金及其股票组合跑赢了基准,而债券组合没有跑赢,这主要是由于个券选择不合理;基金经理的仓位控制能力和行业配置能力良好,而股票量价操作能力较差;因此对个券选择或股票量价操作进行改进,基金的业绩将会更好. ...
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